Opções de troca de prata

Como negociar opções de prata para grandes ganhos.

Oi-Yo Silver, Away, a prata da semana passada foi o foco de balanços de preços incríveis que deixaram muitos lambendo suas feridas e balançando a cabeça com as perdas comerciais que haviam incorrido. Esta venda provavelmente foi desencadeada pelo aumento dos requisitos de margem para contratos de futuros, mas o declínio do preço deslumbrante se estendeu a todos os veículos, como os fundos negociados em bolsa, para trocar o metal cintilante.

Eu reconheci a oportunidade potencial no início da semana e comecei a olhar para várias estruturas de posição usando opções na manhã de terça-feira. Para entender o pensamento por trás desse comércio, é necessário entender o conceito de volatilidade implícita de um contrato de opção. A volatilidade implícita, juntamente com o tempo de validade e o preço da garantia subjacente, formam as três forças primitivas que regem o preço do preço da opção. Essa medida de volatilidade é melhor descrita como a opinião coletiva dos comerciantes quanto à volatilidade futura do preço do subjacente. A volatilidade implícita é a variável que determina se as opções têm um preço barato ou sobrevalorizado.

Uma das características comportamentais fundamentais das opções é a reação da volatilidade implícita à rápida mudança de preços. Como regra geral, a volatilidade implícita diminui à medida que o preço do subjacente aumenta e vice-versa. Outra característica funcional é que ela tende a reverter a sua média histórica uma vez que os movimentos rápidos dos preços se moderaram e a volatilidade real dos preços retorna ao seu alcance histórico. O gráfico abaixo é de um banco de dados histórico de volatilidade implícita de SLV. Observe o aumento dramático, indicado pela linha azul, começando em meados de abril e atingindo níveis historicamente sem precedentes no início de maio.

Livros foram escritos para descrever detalhes de várias estruturas comerciais de opções e uma discussão de todas as estratégias potencialmente úteis está além do escopo da minha missão hoje. Basta dizer que os negócios individuais podem ser estruturados para responder de forma positiva ou negativa a reduções na volatilidade implícita. Dado o estado extremamente elevado da volatilidade implícita da SLV, de qual lado você gostaria de tomar? Dica: a volatilidade não se mantém elevada para sempre. Uma característica bem estabelecida da volatilidade implícita é a sua tendência de reverter a sua média histórica.

A estrutura comercial que escolhi usar foi a de um calendário espalhado. Este spread de duas pernas é construído vendendo uma opção de curto prazo e comprando uma opção mais datada. As opções.

selecionados para construir cada spread estão com o mesmo preço de exercício e são da mesma classe, quer seja, quer seja, seja em chamadas. O lucro máximo de cada spread ocorre no vencimento da opção com prazo mais curto quando o preço do subjacente é ao preço de exercício do spread. O principal motor de lucro para este spread é a deterioração do tempo mais rápido da opção premium na opção de curto prazo relativa à opção com prazo mais longo.

O meu plano de comércio era comprar a série de opções mensais de maio, que tinha 18 dias de vida restante e vende as opções semanais, uma série de opções com apenas 4 dias de vida remanescente quando a seqüência comercial foi iniciada. Uma parte essencial do meu plano era ajustar a propagação conforme exigido pelo movimento dos preços para manter a zona de lucro da curva P & amp; L.

É importante reconhecer o & ldquo; ingrediente secreto & rdquo; da propagação que colocou o vento nas minhas costas; Este ingrediente especial foi a volatilidade implícita muito maior da opção que estava vendendo em comparação com a opção que estava comprando. Na linguagem do comerciante da opção, esta situação é denominada uma volatilidade positiva. Essa inclinação de volatilidade positiva aumenta o nosso estranho, porque estamos vendendo uma opção com preços ricos e comprando uma opção com preço mais razoável; o velho ditado de & ldquo; compra baixo, vende alto & rdquo; aplica-se à volatilidade, bem como ao preço.

O comércio que vou discutir começa no meio da manhã na terça-feira, 3 de maio, quando a SLV estava negociando cerca de US $ 42,50. Minha abertura negociada foi estabelecer o calendário espalhado na greve 42, no pico de opções, isso é conhecido como um spread do calendário no dinheiro. O comércio de abertura é exibido abaixo:

O preço continuou a diminuir nas próximas horas e, no meio da tarde, a SLV estava negociando cerca de US $ 40. Esse rápido declínio começou a aproximar meu ponto de preço de ponto de equilíbrio inferior em US $ 39,24 e senti que precisava de mais espaço para permitir movimento de ação de preço. Neste momento, escolhi adicionar um calendário adicional espalhado no 38 strike usando puts para criar um spread de calendário duplo. O comércio resultante reduziu o meu ponto de equilíbrio no lado baixo do original $ 39.24 para $ 36.21. A nova curva de rentabilidade de spread & rsquo; é representada abaixo:

Ação de preço no dia seguinte, quarta-feira, 4 de maio, foi um pouco mais subjugada, e o preço permaneceu dentro da minha zona lucrativa. A decadência do curto prazo da opção curta estava acelerando e nenhuma ação adicional era necessária. Todos os sistemas foram & ldquo; go & rdquo ;.

No dia seguinte, quinta-feira, 5 de maio, o movimento dos preços retomou o declínio rápido e o preço ultrapassou a zona rentável do nosso calendário duplo. Foram necessárias ações; & ldquo; desejando e esperando & rdquo; nestas situações é estritamente proibido. A posição original precisa para.

ser modificado para restabelecer uma nova zona de rentabilidade em torno do preço atual do SLV. Como o SLV se movia bem abaixo do ponto de equilíbrio inferior do calendário duplo, era necessária uma cirurgia radical. Eu escolhi remover toda a posição e voltar a centrar a propagação. Eu encerrei o calendário de 42 chamadas e os 38 colocamos o calendário e comprei 2 agendas nos 34 e 35 ataques. Na quinta-feira, eu tinha a posição abaixo:

O movimento dos preços no próximo dia, sexta-feira, manteve-se na faixa de $ 33.60 a $ 35.57. Estes preços extremos para o dia estavam dentro dos nossos limites de rentabilidade do novo calendário duplo. Fechei a propagação até meados da tarde, quando o tempo premium das opções que eu vendi curto tinha sofrido uma grande erosão.

Este comércio teve um lucro de 15,9% líquido de comissões para duração comercial de aproximadamente 72 horas. Eu acho que a lição a ser aprendida com este comércio é que um comerciante de opções experiente pode sobreviver e prosperar em uma variedade de condições de mercado. Esta demonstração é, penso eu, um exemplo do tremendo poder de opções para mitigar riscos e proporcionar oportunidades de negociação de risco controladas em mercados em rápida mudança.

Este comércio faz parte de um período de desempenho forte para os membros da OptionsTradingSignals. O desempenho recente tem sido notável, já que 6 dos 7 negócios produziram lucros, enquanto o comércio final permanece aberto. Os seguintes retornos são baseados na entrada comercial e nas execuções. As comissões não foram tidas em conta como opção. As estruturas de comissão são diferentes e os membros podem ter recebido uma melhor ou melhor execução comercial. Com isso dito, os retornos brutos estão listados abaixo:

Calendário de chamadas GLD convertido em propagação vertical e ndash; 58%

RUT Call Calendar Spread & ndash; 12%

SPY Call Vertical Spread & ndash; 32%

SLV Call Calendar Spread Convertido para Double Calendar Spread & ndash; 18%

AMZN Call Calendar Spread & ndash; 37%

SLV Call Calendar Spread Discutido acima e ndash; 20%

O retorno acumulado dos 6 mais recentes negócios é de 177%. Obviamente, o histórico recente foi forte e o retorno geral para os membros seria diferente com base no tamanho da posição, tolerância ao risco e tamanho da conta. Desde o início do serviço em dezembro, o recorde global de ganhos / perdas é de 14 negociações vencedoras, 1 comércio de equilíbrio e 8 negócios perdidos. A porcentagem global bem sucedida de comércio com base nas negociações que foram fechadas é apenas tímida de 61%. Na divulgação completa, duas negociações permanecem abertas neste momento.

Recentemente eu usei muitos spreads do calendário devido ao ambiente de baixa volatilidade em que negociamos. As construções comerciais que eu uso ajustam com base nos níveis de volatilidade dos ativos subjacentes e no índice VIX em geral. Essencialmente, o serviço não usa os mesmos negócios uma e outra vez, a menos que o ambiente de volatilidade seja pouco alterado. Recentemente, tivemos consistentemente baixos níveis de volatilidade e os spreads do calendário foram atraentes. No futuro, os níveis de volatilidade provavelmente mudarão e outras construções comerciais seriam garantidas naquele momento.

A oferta especial que está sendo apresentada aos novos membros é um valor extremo. A maioria dos membros de longo prazo apontaram que estariam dispostos a se inscrever apenas para a análise técnica diária fornecida, bem como o 2 & ndash; 3 vídeos semanais que os membros recebem que contêm análise técnica de índices chave, futuros e ETF & rsquo; s. Meu foco principal é oferecer valor aos membros além do simples gerenciamento e desempenho de comércio sólido.

Estou concentrado no desempenho, mas minha maior emoção é ver os operadores de opções iniciantes começar a aprender como trocar opções em spreads efetivamente e obter lucros consistentes. As opções são uma das ferramentas de negociação mais negligenciadas nos mercados financeiros e o poder que eles oferecem aos investidores individuais é constantemente ignorado. As opções são mais do que apenas ferramentas de hedge; eles oferecem aos investidores individuais o poder de diversificar os ativos padrão.

J. W. Jones é um comerciante de opções independente que usa múltiplas formas de análise para orientar suas estratégias de negociação de opções. A Jones possui uma vasta experiência em análise e análise de portfólio, além de análise de risco. J. W. esforça-se para alcançar os comerciantes que estão faltando opções de negociação de oportunidades e compromete-se a escrever conteúdo que não só é educacional, mas divertido também. Os leitores regulares desenvolverão o conhecimento e as habilidades para trocar opções com competência ao longo do tempo. Jones concentra-se na divulgação de spreads em situações em que o risco é claramente definido e os retornos de potencial elevado podem ser realizados.

Este artigo destina-se apenas a fins informativos. As opiniões são somente as do autor. Faça mais pesquisas e consulte o seu consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento / negociação. Nenhuma responsabilidade pode ser aceita por perdas que podem resultar como resultado da negociação com base nesta análise.

&cópia de; 2005-2018 MarketOracle. co. uk - O Market Oracle é uma Análise de Mercados Financeiros Diários GRÁTIS e amp; Previsão de publicação on-line.

Apenas usuários registrados podem enviar comentários. Registrar / Entrar.

Silver Futures e Opções.

Free Silver Futures Trading eGuide.

Silver Futures - Silver, agradável aos olhos e fácil de trabalhar, atraiu o interesse do homem por milhares de anos. Nos tempos antigos, os depósitos de prata eram abundantes sobre ou perto da superfície terrestre. As relíquias de civilizações antigas incluem jóias, artefatos religiosos e vasos de alimentos formados a partir do metal durável e maleável.

Hoje, a prata é procurada como uma mercadoria industrial valiosa e prática, e como um investimento atraente. Os maiores usuários industriais de prata são as indústrias fotográficas, jóias e eletrônicas.

O metal recentemente extraído fornece a maior parte do abastecimento necessário, e o México, os Estados Unidos e o Peru são produtores primários. Fontes de prata secundárias incluem fusão de moedas, recuperação de sucata e desestabilização de países onde a exportação é restrita. Fontes secundárias são particularmente sensíveis ao preço.

A New York Mercantile Exchange fundiu-se com a Commodity Exchange, Inc., em agosto de 1994, para se tornar a maior bolsa de futuros de commodities físicas do mundo.

Como a troca dominante de futuros e opções de negociação em futuros de ouro, prata, cobre e platina, e paládio, além de futuros e opções de energia, a liquidez da Bolsa, a transparência de preços e a integridade financeira o tornam uma referência para esses mercados em todo o mundo.

Silver Futures: Por que o Comércio COMEX divide Silver Futures and Options?

A importância da Silver em mercados mundiais e a capacidade de resposta aos eventos mundiais tornam os futuros e opções de prata da Divisão COMEX uma importante ferramenta de gerenciamento de risco para interesses comerciais, bem como uma oportunidade emocionante e potencialmente gratificante para os investidores que buscam lucrar antecipadamente antecipando as mudanças de preços.

Silver Futures: negociar na divisão COMEX oferece uma série de vantagens:

Os contratos são padronizados por qualidade e quantidade, são amplamente aceitos e, portanto, são instrumentos financeiros líquidos.

O Exchange oferece oportunidades de negociação e gerenciamento de risco econômicas.

Os preços da prata da divisão COMEX são disseminados amplamente e instantaneamente, servindo como preços de referência mundiais.

Os mercados da divisão COMEX permitem que hedgers e investidores troquem de forma anônima através de corretores de futuros, que atuam como agentes independentes para comerciantes.

A profundidade do mercado permite que os contratos sejam facilmente liquidados antes do recebimento ou entrega obrigatória da mercadoria subjacente.

Embora os contratos de futuros raramente sejam utilizados para a entrega, se a entrega for necessária, o desempenho é garantido. O risco de contraparte está ausente das transações executadas no Exchange.

O desempenho do contrato no contrato de futuros e opções de prata é suportado por um sistema financeiro sólido, apoiado pelos membros da compensação da Divisão COMEX, incluindo alguns dos nomes mais fortes nas indústrias de serviços bancários e financeiros.

A Bolsa oferece mercados seguros, justos e ordenados, protegidos por seus rigorosos padrões financeiros e procedimentos de vigilância.

Silver Futures.

Os contratos de futuros são compromissos firmes para fazer ou aceitar a entrega de uma quantidade ou qualidade específica de uma mercadoria durante um mês específico nos futuros a um preço acordado no momento em que o compromisso é feito. Aproximadamente 1% dos contratos de futuros de prata negociados a cada ano resultam na entrega dos produtos subjacentes. Em vez disso, os comerciantes geralmente compensam suas posições de futuros antes que seus contratos amadureçam. A diferença entre o preço inicial de compra ou venda e o preço da transação compensatória representa o lucro ou prejuízo realizado.

Negociação na Divisão COMEX Os futuros de prata são realizados para entrega durante o atual mês do calendário, qualquer janeiro, março, maio e setembro, em seguida, dentro de um período de 23 meses e qualquer julho e dezembro dentro de um período de 60 meses, começando com o atual mês.

Silver Options.

Devido à natureza global dos mercados de metais, seus preços podem ser voláteis. A indústria de metais e outros participantes do mercado comercial aprenderam a lidar com essa incerteza de preço protegendo ativamente contra movimentos de preços adversos. Enquanto os futuros estão entre as principais ferramentas de gerenciamento de risco disponíveis, as opções em futuros abrem uma série de estratégias de negociação econômicas e versáteis.

Silver Opções sobre futuros fornecem:

Um limite de perda potencial para o comprador.

A capacidade de cobertura sem renunciar aos benefícios de movimentos de preços favoráveis.

A disponibilidade de seguro de cobertura em vários níveis de custo e graus de proteção.

Uma maneira para os negócios e os investidores atuarem de forma agressiva ou conservadora em pontos de vista sobre a direção e a volatilidade dos preços de metais preciosos e prata.

Ao usar opções isoladamente, ou em combinação com contratos de futuros, as estratégias podem ser encontradas para cobrir praticamente qualquer perfil de risco, horizonte temporal ou consideração de custos.

As opções de prata da Divisão COMEX são oferecidas para negociação em cada um dos seguintes meses contratuais: março, maio, julho, setembro e dezembro. Os meses contratuais adicionais - janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e novembro - serão listados para negociação por um período de dois meses. Uma opção de 24 meses é adicionada em um ciclo de julho e dezembro. As opções são de estilo americano e podem ser exercidas em qualquer momento até o vencimento.

Existem dois tipos de opções, chamadas e colocações. Uma chamada dá ao titular da opção o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente. Por outro lado, a colocação dá ao titular o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros subjacente. Os lançamentos geralmente são comprados quando a expectativa é de preços neutros ou decrescentes, geralmente é comprada uma chamada quando a expectativa é aumentar o preço. O preço pelo qual uma opção é comprada ou vendida é o prémio.

Silver Futures e Opções COMEX Divisão.

Silver Futures Contract Specifications.

Opções: um contrato de futuros Silver Silver da divisão COMEX.

Futuros e Opções: 8:25 A. M. para 1:25 P. M., hora de Nova York, para a sessão de protesto aberta.

Futuros: a negociação é realizada para a entrega durante o mês atual do calendário, nos próximos dois meses, em janeiro, março, maio e setembro a partir de então, dentro de um período de 23 meses, e qualquer julho e dezembro dentro de um período de 60 meses começando com o mês atual.

Opções: O mais próximo dos cinco meses contratados seguintes: março, maio, julho, setembro e dezembro. Os meses contratuais adicionais - janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e novembro - serão listados para negociação por um período de dois meses. Além disso, uma opção de 24 meses é adicionada em um ciclo julho-dezembro.

Futuros e Opções: Dólares e centavos por onça troy.

Futuros: as mudanças de preços para transações definitivas, incluindo trocas de futuros para física (EFP), são em múltiplos de meio centavo (US $ 0,005) por onça troy, equivalentes a US $ 25 por contrato. Para as transações de longo prazo ou spread, bem como a determinação dos preços de liquidação, as mudanças de preços são registradas em múltiplos de um décimo de centavo (US $ 0,001) por onça troy equivalente a US $ 5 por contrato. Uma flutuação de um centavo (US $ 0,01) equivale a US $ 50 por contrato.

Flutuação Máxima de Preços Diários.

Futuros: limite inicial de preço de US $ 1,50 acima ou abaixo do preço de liquidação do dia anterior. Dois minutos depois de um dos dois meses mais ativos negociar em seu limite, os negócios em todos os meses e em opções de prata cessarão por um período de 15 minutos. A negociação também cessará se um dos dois meses ativos for oferecido no limite superior ou oferecido no limite inferior por dois minutos sem negociação. A negociação não cessará se o limite for atingido durante os últimos 20 minutos do dia de negociação. A negociação será retomada no prazo de 10 minutos antes da hora normal de fechamento.

Futuros: no encerramento dos negócios no terceiro último negócio do mês de entrega em vencimento.

Opções: Segunda sexta-feira do mês anterior ao mês de entrega do contrato de futuros subjacente. Opções de dois meses - segunda sexta-feira do mês do calendário, que é dois meses após o mês em que a opção está listada.

Até às 3:00 da manhã, hora de Nova York, em qualquer dia útil para o qual a opção está listada para negociação. No dia do vencimento, o comprador tem até 4:00 p. m., hora de Nova York, para exercer uma opção.

Intervalos de preço de greve de opção.

Vinte e cinco centavos (US $ 0,25) por onça separado para preços de exercício inferiores a US $ 8,00, US $ 0,50 por onça para os preços de rodagem entre US $ 8,00 e US $ 15,00 e US $ 1,00 por onça para os preços de exercício acima de US $ 15,00.

Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros e opções de commodities. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Obrigações, dinheiro e amp; os mercados de futuros são separados e distintos e não necessariamente respondem da mesma forma que o estímulo do mercado similar. Um movimento no mercado de caixa não se moveria necessariamente em conjunto com o contrato de futuros e opções relacionados oferecido.

Existe um risco substancial de perda na negociação de futuros e opções de commodities. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Opções, dinheiro e amp; os mercados de futuros são separados e distintos e não necessariamente respondem da mesma forma que o estímulo do mercado similar. Um movimento no mercado de caixa não se moveria necessariamente em conjunto com o contrato de futuros e opções relacionados oferecido.

Opções de prata explicadas.

As opções de prata são contratos de opção em que o ativo subjacente é um contrato de futuros de prata.

O titular de uma opção de prata possui o direito (mas não a obrigação) de assumir uma posição longa (no caso de uma opção de compra) ou uma posição curta (no caso de uma opção de venda) nos futuros de prata subjacentes na greve preço.

Este direito deixará de existir quando a opção expirar após o fechamento do mercado na data de validade.

Trocas de opções de prata.

Os contratos de opção de prata estão disponíveis para negociação na New York Mercantile Exchange (NYMEX).

Os preços da opção NYMEX Silver são cotados em dólares e cêntimos por onça e seus futuros subjacentes são negociados em lotes de 5000 onças troy de prata.

Chamar e colocar opções.

As opções são divididas em duas classes - chamadas e colocações. As opções de compra de prata são compradas por comerciantes que são otimistas sobre os preços da prata. Os comerciantes que acreditam que os preços da prata cairão podem comprar opções de prata em vez disso.

Comprar chamadas ou colocar não é a única maneira de negociar opções. A venda de opções é uma estratégia popular usada por muitos comerciantes de opções profissionais. Estratégias de negociação de opções mais complexas, também conhecidas como spreads, também podem ser construídas através de opções de compra e venda simultaneamente.

Silver Options vs. Silver Futures.

Alavancagem adicional.

Limite de perdas potenciais.

Como as opções de prata apenas concedem o direito, mas não a obrigação de assumir a posição de futuros de prata subjacente, as perdas potenciais são limitadas apenas ao prêmio pago para comprar a opção.

Flexibilidade.

Usando opções isoladamente, ou em combinação com futuros, uma ampla gama de estratégias podem ser implementadas para atender ao perfil de risco específico, horizonte de investimento, consideração de custos e perspectivas de volatilidade subjacente.

Time Decay.

As opções têm uma vida útil limitada e são submetidas aos efeitos da degradação do tempo. O valor de uma opção prateada, especificamente o valor do tempo, fica corroído enquanto o tempo passa. No entanto, uma vez que a negociação é um jogo de soma zero, a decadência do tempo pode ser transformada em um aliado, se escolhermos ser vendedor de opções em vez de comprá-las.

Saiba mais sobre Silver Futures & Options Trading.

Você pode gostar.

Continue lendo.

Comprar Straddles em ganhos.

Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ]

A escrita permite comprar estoques.

Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está procurando comprar o estoque, mas sente que está um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções no estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. [Leia. ]

Quais são as opções binárias e como comercializá-las?

Também conhecidas como opções digitais, as opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o operador da opção especula puramente na direção do subjacente em um período de tempo relativamente curto. [Leia. ]

Investir em estoques de crescimento usando opções LEAPS®.

Se você está investindo no estilo de Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então quer saber mais sobre LEAPS® e por que considero que são uma ótima opção para investir na próxima Microsoft®. [Leia. ]

Efeito dos Dividendos no Preço da Opção.

Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço do estoque subjacente deve cair pelo valor do dividendo na data do ex-dividendo. [Leia. ]

Bull Call Spread: uma alternativa para a chamada coberta.

Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir uma propagação de chamadas de touro para um potencial de lucro semelhante, mas com requisitos de capital significativamente menores. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de chamadas cobertas, a alternativa. [Leia. ]

Captura de dividendos usando chamadas cobertas.

Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você qualifica o dividendo se você estiver segurando as ações antes da data do ex-dividendo. [Leia. ]

Aproveite as chamadas, não Margin Calls.

Para obter retornos mais altos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa nas empresas que deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. [Leia. ]

Day Trading usando Opções.

As opções de negociação do dia podem ser uma estratégia bem sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia comercial. [Leia. ]

Qual é a relação de chamada de chamada e como usá-la.

Saiba mais sobre a proporção de apontar, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrário. [Leia. ]

Compreender a paridade de colocação de chamadas.

A paridade de chamada de compra é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put and Call Prices, em 1969. Ele afirma que o prémio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. [Leia. ]

Compreendo os gregos.

Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descreve riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como "os gregos". [Leia. ]

Valorizando ações comuns usando a análise de fluxo de caixa descontada.

Uma vez que o valor das opções de compra de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo das ações usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. [Leia. ]

Siga-nos no Facebook para obter estratégias diárias e amp; Dicas!

Silver Options & Futures.

Futures Basics.

Metal Futures.

Opções Estratégia Finder.

Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.

Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.

Como comprar opções de prata.

Compre opções de prata para atingir uma posição em prata por menos capital do que comprar futuros físicos de prata ou prata. As opções Silver estão disponíveis nos EUA através da Chicago Mercantile Exchange (CME), então se você se perguntou como investir prata, aqui é uma maneira mais curta e menos intensiva de capital para fazê-lo.

As opções permitem que os comerciantes lucrem se o preço da prata aumenta ou cai. Acredite que o preço da prata aumentará? Compre uma opção de chamada. Uma opção de chamada de prata dá o direito, mas não a obrigação, de comprar prata a um preço específico por um certo período de tempo (antes do prazo de validade). O preço que você pode comprar prata é chamado de preço de exercício. Se o preço da prata sobe acima do seu preço de exercício antes da expiração da opção, você ganha lucro. Se o preço da prata estiver abaixo do seu preço de exercício, você perde a quantia de dinheiro que pagou pela opção, denominada premium. (Consulte "Noções básicas de opções: como escolher o preço de greve certo".)

As opções de colocação dão o direito, mas não a obrigação, de vender prata a um preço específico (preço de exercício) por um certo período de tempo. Se o preço da prata cai abaixo do preço de exercício, obtém lucro da diferença entre o preço de exercício eo preço atual da prata (aproximadamente). Se, no final do prazo, o preço da prata estiver acima do preço de exercício, sua opção expira inútil e você perde o prêmio que pagou pela opção.

Os preços das opções também são baseados em variáveis ​​de "gregos" que afetam o preço da opção.

Não é necessário manter sua opção até o prazo de validade. Vender a colocação ou ligar antes do prazo de validade para bloquear um lucro ou minimizar uma perda.

Silver Options Especificações.

As opções de prata são liberadas através do CME, negociando sob o símbolo SO. O valor das opções está vinculado ao preço dos futuros de prata, que também se comercializam no CME. São oferecidos quarenta preços de exercício, em incrementos de US $ 0,25 acima do abaixo do preço atual da prata. Quanto mais o preço de exercício do preço da prata atual, quanto mais barato o prémio for pago pela opção, mas a menor chance de que a opção seja rentável antes do prazo de validade. Há 60 horários de validade para escolher, desde curto prazo até longo prazo.

Cada contrato de opção controla 5.000 onças de prata. Se o custo de uma opção for $ 0.20, o valor pago pela opção é $ 0.20 x 5,000 = $ 1,000, mais comissões. Para comparação, comprar um contrato de futuros de prata que controla 5.000 onças requer US $ 9,900 na margem inicial. Comprar prata física exige o desembolso total de dinheiro por cada onça comprada.

A negociação de opções requer uma conta de corretagem de margem que permite a negociação de opções. Interactive Brokers, TD Ameritrade e vários outros corretores fornecem esse serviço.

Os preços e o volume de opções de prata são encontrados na seção Citações do site da CME, ou através da plataforma de negociação fornecida por um corretor de opções.

Call and puts fornece aos comerciantes uma forma menos intensiva de capital para lucrar com as tendências de elevação da prata ou as tendências descendentes, respectivamente. Se a opção expirar sem valor, o valor pago (premium) para a opção é perdido; o risco é limitado a esse custo. Opções de negociação requer uma conta de corretagem de margem com acesso a opções.

Silver Futures e Opções de Mercado de Negociação.

* A informação contida nesta página da Web vem de fontes consideradas confiáveis. Nenhuma garantia está sendo feita para a precisão ou integridade do conteúdo.

A História do Futuro de Prata e Prata.

Já em 700 aC, os comerciantes da Mesopotâmia utilizavam a prata como forma de troca. Mais tarde, muitas outras civilizações também vieram reconhecer o valor inerente da prata como metal comercial.

Os gregos antigos cunharam o dracma, que continha 1 / 8th onça de prata; e em Roma, a moeda básica era o denário, pesando 1 / 7th onça. E não nos esqueçamos do xelin inglês "sterling", & quot; originalmente denotando um peso específico da prata, que veio a significar excelência. A prata é considerada por muitos investidores como uma cobertura inflacionária e uma cobertura cambial contra a desvalorização das moedas.

COMEX Silver Futures e Opções Quick Facts.

Tamanho do contrato de 5000 onças.

Um movimento de centavo é igual a $ 50.

negociações Jan., Mar., maio, julho, setembro, dezembro, série.

Símbolo de futuros de prata (SI)

Aqui está o guia de estratégia de opções para cortes de metais pelo CME Group.

Em 1792, a prata assumiu um papel fundamental no sistema monetário dos Estados Unidos quando o Congresso baseou a moeda no dólar da prata e sua relação fixa com o ouro. A prata foi usada para a cunhagem da nação até que seu uso foi interrompido em 1965. Em 1972, o presidente Richard Nixon retirou os Estados Unidos do padrão ouro que levou à dissolução do sistema monetário de Bretton Woods. O México é o único país que ainda usa prata em sua cunhagem.

Hoje, a prata é procurada como uma mercadoria industrial valiosa e prática, e como um investimento atraente. Os maiores usuários industriais de prata são as indústrias fotográficas, de joalheria e eletrônicas que costumam usar futuros e futuros de prata para proteger seus riscos. A prata conduz calor e eletricidade melhor do que qualquer outro metal. A prata é usada em celulares, TVs de plasma, computadores e muitos outros dispositivos eletrônicos. Ao contrário do ouro, a prata é considerada não reciclável por causa da sua densidade mínima dentro da eletrônica para a qual ela é usada. Em outras palavras, é improvável que alguém separe seu celular para recuperar 10 centavos de prata utilizada em sua produção.

Durante os ataques terroristas de 11 de setembro, o COMEX foi destruído, mas em alguns dias os mercados de futuros de prata e opções de prata estavam sendo negociados de novo. Este é um testemunho da força e confiabilidade dos mercados de futuros de prata e das bolsas de commodities.

Você é um hedger prateado? Em caso afirmativo, clique aqui para saber mais.

Silver Options on Futures Contratos Explicado.

Uma opção de chamada de prata dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de comprar o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico (preço de exercício). Digamos que você queria comprar uma opção de compra de prata de US $ 20,00 em julho e pagar um prêmio de $ 1,925.

Isso significa que você comprou o direito, mas não a obrigação de comprar 5.000 onças de prata de julho por US $ 20,00 por onça. Claro, muito poucas opções são compradas com a finalidade de receber a entrega, mas esse é um resultado potencial. As chances são de que você comprou a opção de prata para proteger seu risco de preço no mercado de prata física (você pode ser um produtor e possuir uma mina de prata ou um usuário final como um fabricante de jóias) ou você está especulando que os preços da prata irão mais alto em uma tentativa de lucro.

Uma opção de colocação de prata dá ao comprador o direito, mas não a obrigação de vender o contrato de futuros subjacente por um período de tempo específico e um preço específico. Digamos que você queria comprar uma opção de venda de prata de US $ 19,00 e pagar um prêmio de $ 1.150.

Isso significa que você tem o direito, mas não a obrigação de vender 5.000 onças de prata de julho em US $ 19,00 por onça.

O fator delta de uma opção representa a porcentagem estimada de mudança que uma opção receberá com base nos movimentos no contrato de futuros subjacente.

Vamos assumir que a opção de compra Silver $ 20.00 de julho acima tem um fator delta de 30%. Isso significa que, se o contrato de futuros subjacente fosse arrecadar em US $ 1.000, a opção de compra aumentaria em aproximadamente US $ 300 ou 30% de US $ 1.000 no contrato de futuros de prata.

As opções estão desperdiçando ativos, o que significa que eles perdem valor com o passar do tempo. A teta de uma opção é a medida da degradação do tempo.

Vamos supor que você comprou uma opção de compra Silver Silver de US $ 20,00 com 60 dias restantes até o vencimento. Suponhamos também que os preços dos futuros de prata mudaram muito pouco no último mês e são exatamente o mesmo preço 30 dias depois. Sua opção perderá 30 dias de tempo e, portanto, valerá menos hoje que foi quando ele tinha 60 dias para a expiração.

A Vega é uma medida da volatilidade implícita de um contrato de opção em relação ao contrato de futuros subjacente. Por exemplo, se o contrato de futuros subjacente for extremamente volátil, a volatilidade implícita das opções desse contrato de futuros será afetada.

Em um alto nível de volatilidade implícita, os prémios de opções tendem a expandir-se. Por outro lado, em um ambiente de baixa volatilidade implícita, os prêmios de opção tendem a diminuir.

* A informação do contrato muda de tempos em tempos. Clique aqui para ver as especificações do contrato mais recentes e clique aqui para as horas de negociação mais recentes.

Divisão ComEX Silver Futures and Options.

Especificações do contrato.

Futuros: 5.000 onças troy.

Opções: um contrato de futuros Silver Silver da divisão COMEX.

Silver Futures e Opções: 8:25 A. M. Para 1:25 P. M., hora de Nova York, para a sessão aberta.

Silver Futures: a negociação é conduzida para entrega durante o mês atual do calendário, nos próximos dois meses, em janeiro, março, maio e setembro subseqüentemente, dentro de um período de 23 meses, e qualquer julho e dezembro dentro de um período de 60 meses começando com o mês atual.

Silver Options: O mais próximo dos cinco meses contratados seguintes: março, maio, julho, setembro e dezembro. Os meses contratuais adicionais - janeiro, fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e novembro - serão listados para negociação por um período de dois meses. Além disso, uma opção de 24 meses é adicionada em um ciclo julho-dezembro.

Silver Futures and Options: Dólares e centavos por onça troy.

Flutuação Máxima de Preços.

Futuros de prata: as mudanças de preços para transações definitivas, incluindo trocas de futuros de prata para física (EFP), são em múltiplos de meio centavo (US $ 0,005) por onça troy, equivalentes a US $ 25 por contrato. Para as transações de longo prazo ou spread, bem como a determinação dos preços de liquidação, as mudanças de preços são registradas em múltiplos de um décimo de centavo (US $ 0,001) por onça troy equivalente a US $ 5 por contrato. Uma flutuação de um centavo (US $ 0,01) equivale a US $ 50 por contrato.

Flutuação Máxima de Preços Diários.

Silver Futures: limite de preço inicial de US $ 1,50 acima ou abaixo do preço de liquidação do dia anterior. Dois minutos depois de um dos dois meses mais ativos & # 8217; negocia no seu limite, os negócios em todos os meses e em plata as opções cessarão por um período de 15 minutos.

Opções: sem limite de preço.

Último dia de negociação.

Silver Futures: no encerramento dos negócios no terceiro último negócio do mês de entrega em vencimento.

Ocupações de prata: Segunda sexta-feira do mês anterior ao mês de entrega do contrato de futuros subjacente. Opções de dois meses - segunda sexta-feira do mês do calendário, que é dois meses após o mês em que a opção está listada.

A prata entregue contra o contrato de futuros de prata deve conter um número de série e identificar o selo da marca registrada oficialmente de um refinador. A entrega deve ser feita a partir de um armazém ou um vault licenciado ou designado pelo Exchange especificamente para armazenamento de prata.

O primeiro dia de entrega é o primeiro dia útil do mês de entrega; o último dia de entrega é o último dia útil do mês de entrega.

Troca de Futuros para Físicos (EFP)

O comprador ou o vendedor podem trocar uma posição de futuros de prata por uma posição física de igual quantidade, enviando um aviso à Bolsa. Os EFPs podem ser usados ​​para iniciar ou liquidar uma posição futura.

** Clique aqui agora! para futuros de prata reais e cotações de opções, preços, expirações, gráficos.

Copyright © 2004-2018 TKFutures Inc. Todos os direitos reservados.

As informações apresentadas neste site de futuros e opções de commodities não são conselhos de investimento e são apenas para fins informativos. Nenhuma garantia está sendo feita para sua precisão ou completude. Esta informação pode ser considerada uma solicitação para entrar em um comércio de derivativos. Investir em futuros e opções traz um risco substancial de perda e não é adequado para algumas pessoas. O desempenho passado ou simulado não é indicativo de resultados futuros.