Opções de troca de emini

ES Opções semanais e opções E-Mini.
10. Opções semanais da ES. Mais comumente conhecido como opções semanais sobre futuros, estes são usados ​​para negociação diária e negociação de swing de curto prazo. As opções semanais sobre futuros oferecem outro método de futuros de dia de negociação com vários benefícios observados:
Não é necessária nenhuma conta de futuro. As opções semanais oferecem risco limitado. As regras de negociação do dia padrão não se aplicam. Devido à opção grego, se o comerciante for longo, as opções aumentam em valor mais rapidamente à medida que se movem favoravelmente, mas são mais lentas para diminuir o valor se estiverem se movendo contra o comerciante.
Os negativos são:
Pouco tempo de expiração. Mais difícil definir ordens de limite na expectativa de entrada ou destino. É necessário mais esforço para fazer pedidos.
Tal como acontece com os futuros de negociação, o dia de negociação das opções semanais ES em um gráfico de 15 minutos permitirá ao comerciante acessar mais oportunidades intradiárias valiosas, em comparação com o gráfico diário.
11. Opções E-Mini. Um contrato e-mini é um contrato de futuros negociado eletronicamente, que é uma versão menor de um contrato de futuros padrão. Tal como acontece com as mini-opções, um contrato e-mini segue a estrutura de sua contrapartida de tamanho regular, sendo menor e, consequentemente, é mais barato. Embora esses contratos ofereçam maior alavancagem para um investimento menor, o outro lado disso é que a perda potencial também é ampliada. Os contratos de E-mini foram disponibilizados para o índice S & P 500 e estão agora disponíveis em muitos outros índices do mercado de ações, como o Nasdaq 100 e o S & amp; P Midcap 400. Essas opções operam da mesma forma que opções em futuros, dando a comprador o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender o contrato de futuros subjacente a um preço especificado dentro do prazo do contrato de opção.
Os comerciantes de dias on-line podem tirar proveito de um uso popular das opções de e-mini como uma ferramenta de hedge ou alavancagem. Essas opções podem ser usadas para aumentar o lucro na negociação de futuros. Eles também podem ajudar a proteger uma posição vulnerável aos movimentos no mercado.

Opções de troca de emini
Em 2 de junho de 2017, entreguei um comércio vencedor de mais de US $ 15.000, exclusivamente por opções de negociação em futuros, nomeadamente opções de futuros ES (Emini S & amp; P 500).
Como sempre é costume com tudo publicado no The Options Bro, não estamos tentando vender o nosso & # 8220; newsletter & # 8221; ou você pode se inscrever no nosso serviço de negociação por US $ 99 por mês ou algo assim. Nós apenas pretendemos publicar conteúdo empolgante e inspirador para o comerciante de opções de DIY & # 8211; é isso.
Nós não temos nem mesmo um serviço de negociação de assinatura! Mesmo que fizéssemos, o que nunca queremos, por que damos nossos segredos para ganhar trocas de opções? Pense nisso e # 8230;
Comprar valor de $ 5.000 de opções.
Um dos meus métodos favoritos de ganhar dinheiro com opções é comprar chamadas. Sim, todos os escritores do The Options Bro gostam de escrever premium (sem trocadilhos), mas quando for a hora certa, AMAMOS comprá-lo. O maior problema em que as novas opções de comerciantes se deparam ao comprar opções é comprar opções premium que são muito caras.
Nunca compre uma opção premium que tenha aumentado devido à volatilidade implícita! Nós não podemos enfatizar isso o suficiente! Isto aplica-se basicamente a todas as opções de venda que são OTM distantes.
Comprar grandes quantidades fora do dinheiro que são infladas devido ao alto IV é uma receita para perder todo o seu dinheiro. Embora o preço das opções distantes de OTM possa aumentar temporariamente, a probabilidade ainda é matematicamente maior, que acabará por expirar sem valor. Por isso, eu principalmente olho para comprar as chamadas ATM. Neste comércio, as chamadas de ATMs estavam sendo negociadas com um desconto significativo para o ATM, unicamente devido à volatilidade.
Fique ATM com tempo limitado até a expiração.
Para este comércio em particular, comprei 30 chamadas no dinheiro nos futuros Emini S & amp; P 500 com 1 dia até o vencimento por um valor total de cerca de US $ 5.000. Por que eu comprei opções de futuros em vez de comprar opções SPY ou SPX? Todos os três instrumentos seguem o mesmo recurso, o S & amp; P 500.
Eu gosto de futuros de ES mais porque eles trocam durante toda a noite; Posso fechar minha posição a qualquer momento. E porque eu iniciou este comércio na quinta-feira e planejei que ele tenha expirado na sexta-feira, eu queria poder fechar tudo no caso de o mercado se mudar contra mim durante a noite. As opções SPY param de negociar 15 minutos após o fechamento do mercado. Embora as opções SPX troquem durante a noite, é difícil encontrar um corretor que permita a negociação de opções SPX durante as horas de troca. A Merrill Lynch, a Goldman, etc., oferecem esta negociação estendida aos clientes, mas para 99% dos comerciantes de varejo, é muito mais fácil trocar o ES.
Em termos de tempo, o tempo deixado até o vencimento foi de 1 dia para este comércio. Isso significava que, se o ES não tivesse ocorrido no dia seguinte, perderia $ 5.000. Isso foi altamente arriscado.
Dito isto, as cartas estavam a meu favor. As chamadas que comprei eram realmente baratas porque IV era baixa, e eu não estava pagando pelo tempo (theta) que eu não precisei.
Minha perspectiva para o comércio coincidiu com o tempo até o vencimento.
Ganhei $ 2.425 chamadas por US $ 3,45 cada. Demorou alguns minutos para me preencher o meu pedido, mas minha posição líquida foi de 30 contratos.
Opções de futuros funcionam de forma diferente.
Como as opções de futuros funcionam de forma diferente das opções de compra de ações, 30 contratos a US $ 3,45 são apenas US $ 5.175 em prémios. Se fossem 30 contratos da SPX ou SPY, por exemplo, 30 x $ 3,45 resultariam no prêmio de US $ 10.350. Esta é uma distinção muito importante entre opções de futuros e opções de compra de ações. ATENÇÃO PARA TODOS PAGAMENTOS.
Comércio de futuros da ES em um múltiplo de 50, e não 100. Além disso, o contrato de futuros de 1 ES está correlacionado com o contrato de opções de futuros de 1 ES. Para ações, 1 contrato de opções equivale a 100 ações. Este não é o caso das opções de futuros.
A outra coisa para se preocupar com as opções de futuros são as taxas malditas. Para este comércio, eu paguei US $ 16,80 em taxas de câmbio sozinho e outros US $ 55,50 em comissões para o meu corretor & # 8230; e isso é apenas para um lado do comércio.
É primordial procurar sempre maneiras de reduzir suas taxas. Ligue para o corretor de opções e peça para negociar comissões com base em sua atividade de negociação. Faça o que puder, porque, no longo prazo, pagar taxas elevadas prejudicará sua conta.
Adoramos corretores como Ally Invest e TradeStation, porque ambos permitem o comércio de opções de futuros e eles cobram as taxas mais baixas na indústria.
30 contratos de opções de futuros com a TradeStation apenas custam US $ 36! Eu paguei $ 55.50 com um corretor diferente & # 8211; ridículo! Além disso, o preço é reduzido na TradeStation se você comercializar mais de 300 contratos por mês.
O problema com as opções de Expansão de ITM.
Como falamos em alguns dos artigos de estratégias de opções, os mercados para opções in-the-money, especialmente no vencimento, podem ser horríveis. Este foi o caso para o meu 30-lote de chamadas. Embora eu estivesse tentando fechar o cargo com 2 horas restantes até a expiração na sexta-feira, ninguém estava batendo na minha pergunta.
Como você pode ver a partir da foto acima, as chamadas foram in-the-money por cerca de 14 alças (US $ 14,00) no vencimento. Uma compreensão fundamental do preço das opções nos diz que esses 30 $ 2.425 contratos que são US $ 14 no prazo de validade devem valer aproximadamente US $ 14.
No entanto, este não foi o caso! Coloquei várias ordens limitadas para vender os 30 contratos em US $ 14,00 e até US $ 13,75 e não foi preenchido em nenhum dos pedidos.
Com o mercado de futuros Emini em torno de US $ 2.439, seria tolo vender as chamadas por menos que o valor intrínseco, que seria de US $ 14.
Como eu encerrei as chamadas como um comerciante verdadeiro.
Em vez de colocar uma ordem de limite para vender as chamadas dentro do dinheiro, coloco uma ordem de limite para vender o ativo subjacente. Coloquei uma ordem para vender futuros de 30 ES em US $ 2.439 e, claro, com a minha sorte, o mercado mudou para baixo por dois carrapatos e essa ordem também não foi preenchida.
Ajustei a ordem para $ 2,438.75 e voila, meu pedido foi preenchido. Assim que a ordem de venda dos futuros de 30 ES foi preenchida, meu P / L parou de se deslocar na minha conta, porque este comércio efetivamente encerrou o cargo; Era uma cobertura completa.
Bloqueei meus lucros e obtive o verdadeiro valor intrínseco das chamadas, o que me agrada por ter feito. Pouco depois de ter vendido os futuros da ES, o mercado foi liquidado. Se eu não tivesse fechado minha posição por hedging, a venda menor teria me custado milhares porque essa posição foi tão altamente alavancada no vencimento.
Lições aprendidas.
Há algumas coisas importantes deste comércio:
Não compre opções fora do dinheiro e espere que eles expirem no dinheiro.
Muitas vezes, é mais fácil ganhar dinheiro comprando chamadas em oposição às posições porque há uma menor volatilidade implícita.
Não há sentido ao pagar o tempo em opções que você não precisa.
Quando chegar a hora certa, tire seus lucros e corra!
O ponto de compartilhar esse comércio é educar e, espero, inspirar qualquer comerciante de opções atual e aspirante. É possível ganhar opções de compra de dinheiro, assim como é possível fazer opções de venda de dinheiro. Há um tempo e um lugar para ambas as estratégias.
Dito isto, a chave para este negócio vencedor era conhecer as especificidades das opções e opções de futuros da ES em geral, ou seja, não encerrar as opções de ITM por valor inferior ao intrínseco e fechar o cargo antes do vencimento. Se eu não fechasse a posição antes do vencimento, teria resultado em uma chamada de manutenção para evitar uma chamada de manutenção de $ 138.600, porque a empresa de compensação teria comprado 30 futuros de ESs longos. Para evitar uma chamada de manutenção de US $ 100k, eu decidi que era melhor fechar a posição. Além disso, se você não tirou mais nada deste artigo, saiba disso: ser um comerciante de opções lucrativas exige muita determinação, compreensão do mercado e, francamente, um pouco de sorte.
No The Options Bro, tentamos ser o mais sincero possível e compartilhar histórias de negócios que serão úteis para nossos leitores. Se você tem uma boa história de negociação que você gostaria de compartilhar com screenshots ou imagens, avise-nos em info @ optionsbro.
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Opções de troca semanal do SP500.
As mini-opções SP500 semanais foram realizadas nos últimos anos e proporcionaram aos comerciantes a capacidade de especular com opções, em vez de comércio diário, bem como proteger os negócios do dia, se eles optarem por fazê-lo. Saiba mais sobre a mecânica e os usos das opções semanais do mini SP500.
Contratos de opções semanais Mini S & P.
Existem 100 indicadores disponíveis para os comerciantes para auxiliar na tomada de decisões que podem ser aplicados à análise técnica, que é precisamente o motivo de utilizar uma estratégia semanal ES saudável e barata para complementar a estratégia de negociação diária.
Existem duas utilizações principais para as opções semanais.
Como uma cobertura, não há necessidade de paradas. Como uma pura especulação. Uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado em um período de tempo que pode ser por minutos, horas ou alguns dias sem a necessidade de usar paradas.
Resumidamente, a definição de um contrato de opção da National Futures Association é: Um veículo de investimento que oferece à opção compradora o direito - mas não a obrigação - de comprar ou vender um determinado contrato de futuros a um preço indicado na data de validade especificada. Existem dois tipos distintos e distintos de opções: chamadas e colocações. Estas opções semanais são de estilo europeu, exercitáveis ​​para o contrato de futuros mais próximo às 15 horas da hora central na sexta-feira. Se no dinheiro por qualquer montante, o exercício é automático.
As opções semanais de ES têm semanalmente, símbolos de compensação seqüenciais de EW1, EW2, EW3, EW4. Aqui estão as buscas mais próximas do dinheiro com lances e ofertas relativas ao último preço de futuros da ESU6. O multiplicador, como o E-Mini S & P, é de US $ 50,00 X o Premium, (captura de tela a partir de 9 de agosto de 2018 a ESU6 negociou em torno de 2175 naquele momento)
Por favor, olhe para o 2175 p, OEW2Q6 P2175, a oferta é 5,25 e a pergunta é 5,75, o custo para comprar uma dessas colocações no mercado é de 5,75 x $ 50,00 ou $ 287,50 não incl. comissão e taxas. A captura de tela acima é tirada usando o nosso software de negociação GRATUITO, E-futures International, experimente uma demo agora!
Para usar as opções semanais como um Hedge.
Digamos que você seja longo o ESU6 às 2178.00, você pode comprar em 2175.00 colocar por US $ 287.50 ou 5.75 pts.
Se o mercado cair para 2160.00, você tem uma perda não realizada no seu futuro de 18 pontos ou US $ 900,00.
Mas também tem uma opção de venda vale aproximadamente o valor que a opção está no dinheiro (valor intrínseco de 15 pontos, mais valor extrínseco ou valor de tempo se você acabou de comprar essa opção hoje, esse valor deve ser pelo menos 5,75 pontos) para um total de 20.75 em valor. Se você estivesse compensando essa estratégia com o mercado em 2160,00, perderia 900 nos futuros e ganharia 15 pontos ou US $ 750,00 na opção por uma perda líquida de US $ 150,00 ou 3 pontos. Não incluindo comissões e taxas. BTW a margem é muito reduzida para refletir o risco real de apenas a distância entre o strike on the put e seu preço de entrada no futuro, neste caso 2178.00 - 2175.00 ou 3 pontos $ 150.00. A margem reduzida também deve permitir que você mantenha essa estratégia durante a noite.
Mais barato que a margem comercial do dia de US $ 500,00.
Lembre-se que este é apenas um hedge, se o mercado se reunir para 2195.00, você faz 18 pontos em seu futuro, mas vai perder algum na sua opção de venda; aproximadamente 3 a 4 pontos em sua opção fora da opção de dinheiro com uma greve de 2175.00. Porque ainda existe tempo nesta opção, mesmo que esteja fora do dinheiro (valor extrínseco) e não tenha expirado, ainda terá alguns valor e não seja totalmente inútil.
Esta estratégia permite que você tenha um pouco de paz de espírito não só tendo que determinar por onde parar, mas também potencialmente permitindo que você segure em um movimento muito maior, divirta-se com a matemática e veja por si mesmo! (Pergunte ao seu corretor sobre escrever premium acima desta estratégia para maximizar a relação custo-eficácia desta estratégia)
Comprar mini-SP500 semanalmente coloca ou chamadas pode ser uma maneira relativamente barata de especular sobre a direção do mercado que pode ser por minutos, por horas ou por alguns dias.
Usaremos a mesma captura de tela para um exemplo direto ou de chamada. (Screen shot de 9 de agosto de 2018 ESU6 negociou em torno de 2175 naquele momento)
Se o seu viés de negociação for para que o mercado diminua mais cedo, mas você não tem certeza quando, pode ser uma questão de horas, ou dias e você quer uma maneira de menor risco de participar, comprar um PONTO. Digamos que você acredite que o mercado pode testar o nível 2150 antes de sexta-feira às 3PM Central, e você não quer gastar mais do que algumas centenas de dólares, você vê que o 2170 colocou sua plataforma de negociação é lance em 3,85 * e oferecido às 4,00 .
Você pode comprar 1 2170 colocar em 4 pontos ou US $ 200,00 antes das comissões e taxas (lembre-se de cada ponto total vale US $ 50,00, assim como os futuros. Também é de destacar aqui * 0,05 = US $ 2,50 para o prémio ≤ 5,00). Nenhuma margem requerida, o que é necessário é o dinheiro na sua conta para comprar a opção.
Ou, se você acredita que o mercado irá se reunir para 2200.00 dentro da semana, dê uma olhada nas opções de compra de dinheiro, digamos 2180. Sua oferta em 5,50 ou US $ 275,00 e oferecido em 6,00 ou US $ 300,00, você pode comprá-lo em US $ 300 imediatamente. Se o mercado fechar às 2200.00 na sexta-feira e a opção é exercitável, você pode vender os futuros às 2200.00 e quando a opção é exercida (está no dinheiro e é automática no vencimento) você receberá um contrato de futuros de compensação ao seu preço de exercício de 2175.00 (longo no futuro em 2175.00 e venda compensatória às 22.00.00 e terá feito 25.00 pontos x $ 50.00 ou $ 1250.00 menos o que você pagou pela opção, vamos fazer a matemática, 1250.00 - 300.00 = $ 950.00 menos qualquer troca, compensação, tarifas NFA e comissões. Você pode ser criativo com o seu comércio de futuros de compensação, se você estiver no dinheiro, colocando um limite de venda do GTC bastante acima do seu preço de exercício no caso do rali do mercado, digamos às 2210,00 ou, se quiser, quando você estiver No fundo do dinheiro com um ou dois dias antes da expiração, você pode colocar uma parada de venda sob o GTC, ou mesmo uma parada final no futuro, você sabe o que eles dizem, "reduza suas perdas e deixe seus lucros correrem!" Uma vez que você está cheio, você tem E trancado em seu ganho e simplesmente aguarde a troca para converter seu pedido de dinheiro na tarde de sexta-feira.
Mas o que acontece se depois de comprar sua opção de compra semanal de 2175.00 e tiveram a oportunidade de vender o futuro a um preço muito mais alto, como no nível 2200.00, apenas para ver o colapso do preço de futuros para 2160.00 até sexta-feira?
Você perde o prêmio pago em sua opção, todos os 300,00. MAS! Agora você é curto nos futuros de 2200.00 e pode comprar os futuros em 2160.00 para um ganho de 40 pontos !, menos o custo da opção de curso e taxas e comissões.
Usar opções semanais é outra ferramenta inteligente para se beneficiar da ação de preço no curto prazo.
Se você não está familiarizado com os riscos associados à negociação de futuros e / ou opções de futuros, eu recomendo que você visite nossos serviços de assistência de corretores e obtenha ajuda para criar um plano de negociação.
Disclaimer - Trading Futures, Opções em Futuros e transações em moeda estrangeira fora de bolsa de varejo envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Você deve considerar cuidadosamente se o comércio é adequado para você à luz de suas circunstâncias, conhecimentos e recursos financeiros. Você pode perder todo ou mais do seu investimento inicial. Opiniões, dados de mercado e recomendações estão sujeitas a alterações a qualquer momento.
Serviços Por que Cannon Trading? Comerciantes on-line auto-dirigidos Comerciantes assistidos por corretores Futures Trading Systems Contas gerenciadas e Algo Trading Comerciantes internacionais Estrangeiros Introdução Brokers Software E-Futures International TransAct AT CQG Comerciante Trade Navigator MetaTrader 4 FireTip (Mac compatível) MultiCharts OptionVue iBroker Tools Suporte e suporte; Níveis de resistência Sinais de negociação intradía S e P Pit Audio Gráficos Premium Pesquisa diária Especificações do contrato Tipos de pedidos Comunidade Boletim semanal Perguntas frequentes Trocas Empresa Sobre contato Instruções de fiação Carreiras Carta do presidente.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: os resultados passados ​​não são necessariamente indicativos de resultados futuros. O risco de perda na negociação de futuros pode ser substancial, considere cuidadosamente os riscos inerentes a esse investimento à luz de sua condição financeira.

Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa aos Futuros.
De vez em quando surge um novo produto que abre uma nova porta para a oportunidade.
Desde a década de 80, quando os computadores começaram sua aquisição da indústria comercial, uma variedade de novos produtos foram criados para que os comerciantes especulem, protejam e assegurem contra riscos.
Os futuros de índice eletrônico, como os E-mini (ES, YM, NQ e TF) nos permitem aproveitar as flutuações de preços, assinalar por tick nos índices mais amplos.
Os ETFs mudaram a forma como agrupamos cestas de ações juntas, o que nos permite negociar uma variedade de empresas dentro de um instrumento.
As opções melhoraram a nossa capacidade de atenuar os riscos, limitando a desvantagem e (em certos casos) permitindo um potencial de aumento ilimitado. Uma das desvantagens da negociação de opções longas sempre foi theta, ou queda de tempo.
Uma alternativa aos Futuros.
Assim como os futuros, as opções expiram. A diferença, à medida que seu contrato de opção se aproxima cada vez mais do prazo de validade, o valor pode começar a diminuir drasticamente (isso pode funcionar a seu favor se você estiver no lado curto, escritor da opção ou contra você se você é um comprador de uma opção).
Isso nos leva a opções sobre futuros, mais especificamente opções semanais sobre futuros. À primeira vista, você pode pensar que as opções semanais seriam extremamente arriscadas devido ao seu curto prazo de validade, mas vamos considerá-las para outra finalidade, negociação diária e negociação de swing de curto prazo usando as opções semanais ES.
Se você é novo em opções ou futuros ou opções em futuros aqui é um guia do CME descrevendo algumas das noções básicas de opções em futuros.
Opções semanais sobre Futuros.
As opções semanais sobre futuros oferecem uma ótima alternativa aos futuros de negociação direto, vamos dar uma olhada:
Quais são os benefícios?
Nenhuma conta futura necessária Risco limitado (ao comprar opções semanais) A regra comercial do dia do padrão não se aplica *
* A regra de comércio do dia do padrão indica que, se a sua conta for inferior a US $ 25.000, você só pode fazer negócios de 3 dias em um período de 5 dias. As contas de futuros estão isentas desta regra, juntamente com opções semanais sobre futuros.
Outra positiva para as opções semanais de negociação é que (graças à opção grego: Delta) as longas opções aumentam de valor mais rapidamente, à medida que se movem a seu favor e diminuem o valor mais lentamente à medida que se movem contra você.
Eu uso thinkorswim® (agora desenvolvido por TDAmeritrade) para os meus gráficos e ações / opções / opções sobre negociação de futuros. Clique aqui para abrir uma conta.
Quais são os negativos?
Pouco tempo de expiração Mais difícil para definir ordens de limite em antecipação de entrada ou destino.
Por causa da estrutura de preços da opção, se você comprou uma opção de chamada ES semanal na segunda-feira e os movimentos de preços a seu favor, mas você espera até sexta-feira, a opção tem potencial para expirar sem valor.
Em outras palavras, não só você precisa estar correto na direção do movimento, o movimento também precisa ocorrer dentro de uma janela de tempo bastante rápida. Por esta razão, as opções ES semanais oferecem uma ótima oportunidade comercial.
Também requer um pouco mais de esforço ao fazer pedidos, uma vez que não é apenas uma questão de clicar na escada de preços. Abaixo está um exemplo da grade de comércio de opções no Thinkorswim.
Certifique-se de ajustar a sua quantidade em conformidade e certifique-se de brincar com eles no modo SIM antes de tentar comercializá-los ao vivo.
Usos para opções semanais de ES.
Swings de preços de curto prazo (flutuações intradiárias e 1-3 dias) Notícias jogam seguro ou hedge contra outras posições.
Assim como os futuros, o dia de negociação das opções semanais ES no gráfico de 15 minutos permite algumas ótimas oportunidades intradiárias. Também podemos usar as opções semanais ES para entrar no gráfico diário.
Requisitos de capital e estrutura de custos.
As opções em futuros atuam exatamente como qualquer outra opção de compra de ações; A pequena diferença é a estrutura de custos.
Uma opção de estoque tradicional controla o equivalente a 100 ações desse estoque, portanto, o custo (menos comissão) por comprar uma opção de US $ 7,50 é de US $ 750 ou 100x o preço de oferta / oferta.
No entanto, para as opções de ES em futuros, você não controla 100 ações. O custo (menos comissão) é apenas 50x o preço de oferta / oferta. Assim, uma opção de US $ 7,50 custa apenas US $ 375.
Qual greve para comprar?
Olhando para a opção trade grid, qual opção strike lhe dará o melhor golpe para seu dinheiro? Uma idéia é escolher uma greve no dinheiro, o que significa uma greve em torno do preço atual (uma greve dentro ou fora do dinheiro também funciona).
Outra ideia e o método que eu prefiro é examinar a opção deltas. Se tivermos uma configuração no gráfico ES 15 min, com a distância entre 50% e 61,8% com 2 pontos, podemos procurar o delta para nos dar uma idéia do nosso risco.
Para cada ponto, o E-mini ES se move, o contrato de opção semanal moverá o valor de metade do delta (aproximadamente). Então, se olharmos para uma opção com um delta de .50, podemos estimar que um movimento de 2 pontos contra nós renderá aproximadamente uma perda de US $ 50.
Este método de derivar nosso preço de exercício da opção delta é uma maneira muito melhor de gerenciar nosso risco. Olhando para a distância entre os 50 e 61,8 nos dá um ponto de partida. Olhar para o alvo de -23% nos dará uma idéia do nosso risco / recompensa.
Se você é novo em opções ou futuros ou opções em futuros aqui é um guia do CME descrevendo algumas das noções básicas de opções em futuros.
Porque eu acho que eles estão arrumados.
As opções semanais ES oferecem um risco de comércio de 15 minutos e diariamente de baixo risco. Para os comerciantes sem uma conta de futuros ou hesitante sobre os futuros de negociação, estes podem ser uma ótima maneira de controlar o risco, enquanto ainda aproveitam os swings de curto prazo no ES.
Sobre Tim Racette.
Tim é um comerciante em tempo integral nos futuros e mercado de ações e fundador da EminiMind. Ele também é um nativo de Chicago, motorista de montanha competitivo, aventureiro e ASU Sun Devil.
19 Respostas para "Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa para futuros" # 8221;
Qual é a sua opinião de opções de negociação versus futuros?
Obrigado Tim, excelente visão sobre este produto. Uma pergunta, além da TD Ameritrade, o que outros corretores oferecem a troca de opções em futuros?
Oi Lucas, além da TD Ameritrade, a Stage 5 Trading também oferece opções em futuros. Acabei de escrever uma postagem de blog sobre eles que você pode encontrar na página inicial. Se você tiver perguntas específicas para eles, Max pode lhe dar uma mão, seu e-mail é maxt @ s5trading, ele é o corretor sênior da S5 e com quem eu trabalho (juntamente com Anthony e FT).
O OptionsXpress também possui Opções de Futuros. Sua plataforma de entrada de pedidos é bastante lisa e permite ordens de contingência. Acabei de abrir uma conta com eles e estou bastante satisfeito com o atendimento ao cliente & # 8230; .. real fast & amp; amigáveis.
Como ouvi uma apresentação do NinjaTrader em ATR (Av. True Range) em seu canal do YouTube, ocorreu-me que as opções no NDX ou SPX seriam uma boa maneira de fazê-lo. Mas eu não percebi que optins no ES ou NQ, etc. eram negociáveis ​​dia. Se isso for verdade, isso é bastante surpreendente. No entanto, você precisa de tanto dinheiro em sua conta como negociar futuros reais. Então, alguns dias atrás, vi um anúncio da CNBC da troca da Nadex. WoodiesCCI os promoveu um ou dois anos atrás quando PFG explodiu (eles também estavam recomendando essa roupa ruim!), Então eu não olhei muito para isso. Mas se você conhece seus níveis, você pode fazer opções binárias diárias ou horárias. Você não vai dobrar o seu dinheiro com nenhum comércio, mas você pode ser capaz de processar 20-30%.
Outra coisa boa em relação às opções em geral é que a psicologia é mais gerenciável (menos propensos a se assustar!) Você toma uma posição e é mais provável que fique com ela.
Ok, eu esqueci meu ponto principal! As opções de Nadex são apenas cerca de US $ 50 por contrato, eu acredito, então é certamente mais & # 8220; escalável & # 8221; do que as opções de índice ou futuros que geralmente são 10-20 X mais caras para um delta de 50%.
Excelente artigo. responde muitas perguntas, mesmo que a troca não responda. gosto muito.
Obrigado Derek, é decepcionante o quão pouca informação existe lá sobre esse ótimo instrumento.
Hey Tim, excelente artigo!
Tem uma pergunta & # 8211; as opções semanais de ES têm uma grande quantidade de tempo de decadência entre o fechamento às 16:15 horas da Central e a abertura do Globex às 17:00 horas da Central ou o tempo se deteriora bastante, mesmo durante as 23 horas inteiras que as opções de futuros da ES negociam?
Assim como as opções mensais, ela é lenta no início e acelera o prazo de validade. Eu sempre negociei opções semanais em uma base intradiária, mas nas opções de dinheiro terão menos tempo de decadência com preços do que longe do dinheiro. Por essa razão, não compre opções OTM distantes (semanalmente ou mensalmente).
Artigo informativo, no entanto, quando eu negociei opções de futuros de ES (no dinheiro), eles levaram o tempo para preencher.
Se você olha para o período de expiração de 12 de dezembro de 2001, geralmente há muito baixo volume negociado perto do dinheiro versus enorme volume de 20 a 30% do dinheiro.
Você tem esse problema ou simplesmente coloca pedidos mkt?
Além disso, por que trocar as opções de futuros de ITM quando QQQs são muito mais líquidos com spreads mais apertados? A alavanca é muito maior para um contra outro?
Normalmente, eu procuro os contratos de opções que têm maior volume, e sim a negociação do SPY, QQQ ou IWM também é uma ótima opção, as opções em futuros ainda são muito novas.
Obrigado pela sua partilha. Basta ler no site da CME que as opções semanais ES são de estilo europeu (excerto e link abaixo). Isso significa que, com os vendedores de ES Weekly não precisam se preocupar com a atribuição:) Não é o caso com SPY, QQQ, IWM. Estou correcto?
Saudações calorosas, & # 8211; Artu.
PS Excerto e link:
& # 8216; as opções de estilo europeu só podem ser exercidas no dia da expiração da opção. Isso reduz uma parte da incerteza para os vendedores de opções, pois não podem ser atribuídos antes do vencimento (as opções de estilo americano podem ser exercidas e atribuídas em qualquer momento até o vencimento).
Sobre o montante do capital inicial necessário para começar com as opções futuras de futuros por contrato? Thx antecipadamente & # 8230;
Esse é um duro Chuck. A coisa legal com as opções é que, com apenas alguns centenas de dólares, você pode colocar uma posição, no entanto, se esse todo o dinheiro que você tiver, então, a negociação torna-se mais estressante. Então, por exemplo, ter $ 5000 - $ 10.000 de capital comercial com US $ 250.000 em investimentos de longo prazo pode ser um bom saldo, e é diferente para todos. Depende de como o $ faz você se sentir quando você está no comércio.
Todas as sugestões de links em que posso obter mais informações sobre a matemática de uma troca de opções / Es? Até agora tudo o que eu encontrei adicionou à confusão.
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Diferença entre troca de opções e negociação de futuros | trading de opções - 10 de fevereiro de 2018.
[& # 8230;] Day Trading ES Opções semanais: uma alternativa para Futures & # 8230; - O dia de negociação das opções de ES em futuros fornece uma maneira de baixo risco para aproveitar as flutuações de preços a curto prazo do mercado. [& # 8230;]
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Idéias de definição de metas para comerciantes 12 de dezembro de 2017.
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Como usar o E-mini S & amp; amp; P 500 para opções de comércio (Parte 1)
08/10/2009 11:23 am EST.
Eu raramente encontro um comerciante que não negociou opções. As estratégias de opções vêm de várias formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Eu já negociei desde 1980 e foi uma vez um dos maiores comerciantes de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador e hellip, e era.
Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, sou um comerciante de futuros S & amp; P. Eu tenho negociado e seguindo os futuros de S & amp; P desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor: os futuros S & amp; P 500.
Os futuros S & amp; P 500 da década de 1980 eram muito diferentes dos futuros que conhecemos hoje. Devido ao boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação realizada hoje é tudo eletrônico, ao contrário de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país.
Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia. Não só isso, mas os mercados estão se tornando uma entidade de 24 horas em vez de apenas as 8:30 da manhã - 3:00 da tarde CT aqui nos EUA. Uma vez que os mercados estão em uma base de 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e compreende melhor a maneira como os nossos mercados serão realizados com base no modo como o mundo trocou.
Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã) para começar a obter a direção dos mercados que atravessam a Europa e entrando nos EUA abertos. O mercado E-mini S & amp; P Futures (E = Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros S & amp; P neste dia e mdash, e também é minha escolha, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente as 24 horas do dia.
A direção em que o E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini S & amp; P) está negociando dá sinais de como os mercados dos EUA se abrirão. Embora as opções de equidade não possam ser negociadas até às 8:30 da manhã, eu posso começar a começar a estabelecer minha estratégia de negociação com base no que o E-mini realizou durante a noite.
A maioria dos estoques (cerca de 70%) se moverá na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os EUA abrem às 8:30 da manhã CT, eu sei se a maioria dos estoques vai abrir para baixo ou para cima com base no que o E-mini fez durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA abre, os EUA chegam a & ldquo; vote & rdquo; na direção dos mercados mundiais.
Por isso, eu gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma opção comercial. Isso dá tempo ao mercado dos EUA para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1 abaixo, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA.
Clique para ampliar.
Para negociar opções, uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro chamadas ou coloca vendas. Se o mercado estiver indo para baixo, eu vendo chamadas ou comprar puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador, no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e aguardar a deterioração.
Apple (AAPL) é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que rastreiam muito bem com o E-mini e, por esse motivo, usaremos isso como exemplo neste artigo. O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (@ ESM9). Embora os estoques tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendem com o E-mini.
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